Spot 68.46
· 76 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.00 | 9.70 | 7.35 | — | — | 62 | — | — | — | — | 1.75 | — |
| — | 3.50 | 8.30 | 5.90 | — | — | 63 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 2.75 | 7.60 | 5.17 | — | — | 64 | — | — | 1.15 | 0.10 | 2.20 | — |
| — | 1.75 | 6.60 | 4.17 | — | — | 65 | — | — | — | — | 4.50 | — |
| — | 0.95 | 5.80 | 3.38 | — | — | 66 | — | — | — | — | 3.40 | — |
| — | 0.25 | 5.10 | 2.67 | — | — | 67 | — | — | — | — | 2.10 | — |
| — | 0.15 | 5.00 | 1.70 | +0.57 | 22.0% | 68 | 22.0% | -0.43 | 1.20 | — | 2.50 | — |
| — | 0.10 | 5.00 | 2.55 | — | — | 69 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | — | 1.05 | — | — | — | 70 | — | — | 2.70 | 0.40 | 5.00 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 71 | — | — | 2.60 | 0.20 | 5.00 | — |
| — | — | 3.30 | — | — | — | 72 | — | — | 3.85 | 1.80 | 5.90 | — |
| — | — | 0.60 | — | — | — | 73 | — | — | 4.60 | 2.40 | 6.80 | — |
| — | — | 4.50 | — | — | — | 74 | — | — | 5.70 | 3.70 | 7.70 | — |
| — | — | 0.75 | — | — | — | 75 | — | — | 6.35 | 4.00 | 8.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.