Spot 63.39
· 49 contratti su 2 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 12:29 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 4.30 | — | — | 59 | — | |||||
| — | — | — | 3.25 | — | — | 60 | 51.4% | -0.14 | 0.25 | — | — | — |
| — | — | — | 2.50 | +1.00 | 1.0% | 61 | 37.8% | -0.15 | 0.20 | — | — | — |
| — | — | — | 1.75 | +0.78 | 29.8% | 62 | 32.3% | -0.23 | 0.30 | — | — | — |
| — | — | — | 1.05 | +0.61 | 29.3% | 63 | 29.3% | -0.39 | 0.55 | — | — | — |
| — | — | — | 0.50 | +0.40 | 27.1% | 64 | 29.1% | -0.60 | 1.05 | — | — | — |
| — | — | — | 0.35 | +0.26 | 33.9% | 65 | 29.1% | -0.77 | 1.75 | — | — | — |
| — | — | — | 0.25 | +0.18 | 39.4% | 66 | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.