Spot 68.46
· 76 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.80 | 10.60 | 8.20 | — | — | 62 | — | — | — | — | 3.20 | — |
| — | 5.00 | 9.80 | 7.40 | — | — | 63 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | 4.20 | 9.00 | 6.60 | — | — | 64 | — | — | 2.48 | 0.05 | 4.90 | — |
| — | 3.30 | 8.10 | 5.70 | — | — | 65 | — | — | 2.48 | 0.05 | 4.90 | — |
| — | 2.75 | 7.60 | 5.17 | — | — | 66 | — | — | 2.67 | 0.45 | 4.90 | — |
| — | 2.15 | 7.00 | 4.58 | — | — | 67 | — | — | 2.60 | 0.30 | 4.90 | — |
| — | 1.45 | 6.30 | 4.05 | +0.58 | 22.9% | 68 | 22.9% | -0.42 | 2.95 | 0.60 | 4.90 | — |
| — | 1.00 | 4.90 | 2.95 | — | — | 69 | — | — | 3.23 | 0.85 | 5.60 | — |
| — | 0.50 | 4.90 | 2.70 | — | — | 70 | — | — | 4.05 | 1.80 | 6.30 | — |
| — | 0.35 | 5.20 | 2.77 | — | — | 71 | — | — | 4.55 | 2.30 | 6.80 | — |
| — | 0.10 | 4.90 | 2.50 | — | — | 72 | — | — | 5.08 | 2.75 | 7.40 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 73 | — | — | 5.70 | 3.40 | 8.00 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 74 | — | — | 6.45 | 4.20 | 8.70 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 75 | — | — | 7.25 | 5.00 | 9.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.