Spot 68.46
· 76 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.00 | 10.80 | 8.40 | — | — | 62 | — | — | — | — | 4.60 | — |
| — | 5.10 | 9.90 | 7.50 | — | — | 63 | — | — | 2.48 | 0.05 | 4.90 | — |
| — | 4.60 | 9.40 | 7.00 | — | — | 64 | — | — | — | — | 3.50 | — |
| — | 5.00 | 6.80 | 5.90 | — | — | 65 | — | — | — | — | 3.90 | — |
| — | 3.20 | 8.00 | 5.60 | — | — | 66 | — | — | — | — | 4.20 | — |
| — | 2.45 | 7.30 | 4.88 | — | — | 67 | — | — | 2.88 | 0.85 | 4.90 | — |
| — | 1.95 | 6.80 | 4.45 | +0.57 | 23.4% | 68 | 23.4% | -0.43 | 3.50 | 1.25 | 4.90 | — |
| — | 1.45 | 6.30 | 3.88 | — | — | 69 | — | — | 3.70 | 1.70 | 5.70 | — |
| — | 0.80 | 5.00 | 2.90 | — | — | 70 | — | — | 4.40 | 2.00 | 6.80 | — |
| — | — | 3.80 | — | — | — | 75 | — | — | 7.45 | 5.30 | 9.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.