Spot 63.02
· 84 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.60 | 8.10 | 6.85 | — | — | 57 | — | — | 2.52 | 0.15 | 4.90 | — |
| — | 5.10 | 6.70 | 5.90 | — | — | 58 | — | — | 0.85 | 0.55 | 1.15 | — |
| — | 4.30 | 5.80 | 5.05 | — | — | 59 | — | — | 0.95 | 0.60 | 1.30 | — |
| — | 2.40 | 5.10 | 3.75 | — | — | 60 | — | — | 2.48 | 0.05 | 4.90 | — |
| — | 2.90 | 6.00 | 4.45 | — | — | 61 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | 1.65 | 3.80 | 2.73 | — | — | 62 | — | — | 1.50 | 0.70 | 2.30 | — |
| — | 0.20 | 3.10 | 2.40 | +0.55 | 27.0% | 63 | 27.0% | -0.45 | 2.00 | 0.50 | 3.60 | — |
| — | 0.10 | 2.55 | 1.32 | — | — | 64 | — | — | 2.60 | 2.00 | 3.20 | — |
| — | — | 1.80 | — | — | — | 65 | — | — | 3.15 | 2.00 | 4.30 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 66 | — | — | 3.70 | 2.40 | 5.00 | 0 |
| 3 | — | 4.80 | — | — | — | 67 | — | — | 4.40 | 3.30 | 5.50 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 68 | — | — | 5.45 | 4.60 | 6.30 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 69 | — | — | 6.75 | 5.30 | 8.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.