Spot 63.02
· 84 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.90 | 8.50 | 7.70 | — | — | 58 | — | — | 2.45 | 1.10 | 3.80 | — |
| — | 5.60 | 7.10 | 6.35 | — | — | 59 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | 5.20 | 7.00 | 6.10 | — | — | 60 | — | — | 2.70 | 0.50 | 4.90 | — |
| — | 4.70 | 6.50 | 5.60 | — | — | 61 | — | — | 2.95 | 1.00 | 4.90 | — |
| — | 3.00 | 5.80 | 5.25 | +0.59 | 33.5% | 62 | 33.5% | -0.41 | 3.65 | 1.10 | 4.90 | — |
| — | 1.00 | 4.90 | 2.95 | — | — | 65 | — | — | 4.65 | 3.30 | 6.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.