Spot 63.02
· 84 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.70 | 9.60 | 8.15 | — | — | 58 | — | — | 2.88 | 1.45 | 4.30 | — |
| — | 6.20 | 8.80 | 7.50 | — | — | 59 | — | — | 3.10 | 1.70 | 4.50 | — |
| — | 4.60 | 9.30 | 6.95 | — | — | 60 | — | — | 3.58 | 2.55 | 4.60 | — |
| — | 5.00 | 7.40 | 6.20 | — | — | 61 | — | — | 3.60 | 2.20 | 5.00 | — |
| — | 3.70 | 7.30 | 5.50 | — | — | 62 | — | — | 3.95 | 2.60 | 5.30 | — |
| — | 2.85 | 7.50 | 4.85 | +0.54 | 32.1% | 63 | 32.1% | -0.46 | 4.75 | 4.10 | 5.40 | — |
| — | 2.95 | 5.80 | 4.38 | — | — | 64 | — | — | 5.30 | 3.50 | 7.10 | — |
| — | 2.60 | 5.40 | 4.00 | — | — | 65 | — | — | 5.50 | 3.10 | 7.90 | — |
| — | 2.30 | 5.00 | 3.65 | — | — | 66 | — | — | 6.15 | 4.70 | 7.60 | — |
| — | 1.70 | 4.60 | 3.15 | — | — | 67 | — | — | 6.30 | 4.50 | 8.10 | — |
| — | 0.40 | 4.90 | 2.65 | — | — | 68 | — | — | 7.25 | 5.80 | 8.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.