Spot 339.90
· 144 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 31.00 | 32.95 | 31.98 | — | — | 310 | — | — | 1.01 | 0.80 | 1.22 | — |
| — | 22.50 | 24.15 | 23.32 | — | — | 320 | — | — | 2.09 | 1.87 | 2.31 | — |
| — | 14.90 | 16.35 | 15.62 | — | — | 330 | — | — | 4.58 | 4.25 | 4.90 | — |
| — | 9.30 | 10.05 | 9.68 | +0.54 | 23.2% | 340 | 23.2% | -0.46 | 8.43 | 7.90 | 8.95 | — |
| — | 5.00 | 5.50 | 5.25 | — | — | 350 | — | — | 14.20 | 13.45 | 14.95 | — |
| — | 2.20 | 2.90 | 2.55 | — | — | 360 | — | — | 21.65 | 20.65 | 22.65 | — |
| — | 0.82 | 1.56 | 1.19 | — | — | 370 | — | — | 30.45 | 29.40 | 31.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.