Spot 339.90
· 144 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 31.30 | 33.90 | 32.60 | — | — | 307.5 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| — | 28.95 | 31.75 | 30.35 | — | — | 310 | — | — | — | — | 0.02 | — |
| — | 26.35 | 29.00 | 27.68 | — | — | 312.5 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 23.90 | 26.40 | 25.15 | — | — | 315 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 21.40 | 24.00 | 22.70 | — | — | 317.5 | — | — | — | — | 0.15 | — |
| — | 19.35 | 20.90 | 20.12 | — | — | 320 | — | — | — | — | 0.15 | — |
| — | 16.60 | 18.40 | 17.50 | — | — | 322.5 | — | — | 0.09 | 0.01 | 0.16 | — |
| — | 14.45 | 15.90 | 15.18 | — | — | 325 | — | — | 0.10 | 0.01 | 0.19 | — |
| — | 11.70 | 13.45 | 12.57 | — | — | 327.5 | — | — | 0.17 | 0.05 | 0.28 | — |
| — | 9.45 | 11.00 | 10.22 | — | — | 330 | — | — | 0.19 | 0.14 | 0.24 | — |
| — | 7.25 | 8.65 | 7.95 | — | — | 332.5 | — | — | 0.39 | 0.25 | 0.52 | — |
| — | 5.20 | 6.40 | 5.80 | — | — | 335 | — | — | 0.71 | 0.48 | 0.94 | — |
| — | 3.50 | 4.40 | 3.95 | — | — | 337.5 | — | — | 1.40 | 1.19 | 1.61 | — |
| — | 2.08 | 2.79 | 2.44 | — | — | 340 | — | — | 2.44 | 2.09 | 2.79 | — |
| — | 1.12 | 1.71 | 1.42 | — | — | 342.5 | — | — | 3.88 | 3.35 | 4.40 | — |
| — | 0.79 | 0.91 | 0.85 | — | — | 345 | — | — | 5.72 | 5.05 | 6.40 | — |
| — | 0.24 | 0.62 | 0.43 | — | — | 347.5 | — | — | 7.85 | 7.10 | 8.60 | — |
| — | 0.17 | 0.37 | 0.27 | — | — | 350 | — | — | 10.38 | 9.80 | 10.95 | — |
| — | 0.10 | 0.25 | 0.17 | — | — | 352.5 | — | — | 12.60 | 11.80 | 13.40 | — |
| — | 0.05 | 0.21 | 0.13 | — | — | 355 | — | — | 15.07 | 14.30 | 15.85 | — |
| — | — | 0.18 | — | — | — | 357.5 | — | — | 17.60 | 16.75 | 18.45 | — |
| — | — | 0.06 | — | — | — | 360 | — | — | 20.18 | 19.30 | 21.05 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 362.5 | — | — | 22.68 | 21.80 | 23.55 | — |
| — | — | 0.14 | — | — | — | 365 | — | — | 25.18 | 24.30 | 26.05 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 367.5 | — | — | 27.68 | 26.80 | 28.55 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 370 | — | — | 30.18 | 29.30 | 31.05 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 372.5 | — | — | 32.80 | 31.25 | 34.35 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.