Spot 339.90
· 144 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 38.00 | 40.50 | 39.25 | — | — | 310 | — | — | 6.35 | 6.10 | 6.60 | — |
| — | 30.35 | 33.20 | 31.77 | — | — | 320 | — | — | 9.03 | 8.75 | 9.30 | — |
| — | 24.15 | 25.95 | 25.05 | — | — | 330 | — | — | 12.50 | 12.20 | 12.80 | — |
| — | 19.00 | 20.10 | 19.55 | +0.55 | 26.4% | 340 | 26.4% | -0.45 | 16.80 | 16.50 | 17.10 | — |
| — | 14.40 | 15.35 | 14.88 | — | — | 350 | — | — | 22.00 | 21.50 | 22.50 | — |
| — | 10.65 | 11.30 | 10.97 | — | — | 360 | — | — | 28.35 | 27.95 | 28.75 | — |
| — | 7.65 | 8.10 | 7.88 | — | — | 370 | — | — | 35.08 | 34.10 | 36.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.