Spot 339.90
· 144 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 13:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 43.00 | 44.75 | 43.88 | — | — | 310 | — | — | 9.80 | 9.45 | 10.15 | — |
| — | 36.20 | 38.00 | 37.10 | — | — | 320 | — | — | 12.88 | 12.50 | 13.25 | — |
| — | 30.30 | 31.55 | 30.93 | — | — | 330 | — | — | 16.27 | 15.55 | 17.00 | — |
| — | 24.20 | 25.90 | 25.05 | +0.56 | 26.3% | 340 | 26.3% | -0.44 | 20.83 | 19.90 | 21.75 | — |
| — | 19.45 | 21.00 | 20.23 | — | — | 350 | — | — | 25.82 | 25.00 | 26.65 | — |
| — | 15.50 | 16.60 | 16.05 | — | — | 360 | — | — | 32.20 | 31.40 | 33.00 | — |
| — | 12.40 | 13.40 | 12.90 | — | — | 370 | — | — | 38.58 | 37.30 | 39.85 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.