Spot 302.09
· 200 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 03/10 07:13 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 29.78 | +0.76 | 27.8% | 280 | 27.7% | -0.24 | 5.90 | — | — | — |
| — | — | — | 22.65 | +0.67 | 26.9% | 290 | 27.7% | -0.33 | 9.23 | — | — | — |
| — | — | — | 17.15 | +0.56 | 27.3% | 300 | 27.3% | -0.44 | 13.33 | — | — | — |
| — | — | — | 12.38 | +0.46 | 27.0% | 310 | 26.9% | -0.54 | 18.50 | — | — | — |
| — | — | — | 8.60 | +0.36 | 26.7% | 320 | 27.4% | -0.64 | 25.15 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.