Spot 319.77
· 162 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:52 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 28.10 | 31.55 | 29.82 | — | — | 290 | — | — | 1.34 | 1.02 | 1.67 | — |
| — | 23.90 | 26.70 | 25.30 | — | — | 295 | — | — | 1.90 | 1.18 | 2.61 | — |
| — | 19.85 | 22.65 | 21.25 | — | — | 300 | — | — | 2.77 | 2.10 | 3.45 | — |
| — | 16.10 | 19.10 | 17.60 | — | — | 305 | — | — | 4.15 | 3.65 | 4.65 | — |
| — | 13.60 | 15.10 | 14.35 | — | — | 310 | — | — | 5.33 | 4.65 | 6.00 | — |
| — | 10.70 | 12.45 | 11.57 | — | — | 315 | — | — | 7.80 | 7.30 | 8.30 | — |
| — | 8.20 | 9.40 | 8.80 | +0.49 | 25.4% | 320 | 25.4% | -0.51 | 10.07 | 8.75 | 11.40 | — |
| — | 6.00 | 8.05 | 7.03 | — | — | 325 | — | — | 13.15 | 12.20 | 14.10 | — |
| — | 4.25 | 6.00 | 5.12 | — | — | 330 | — | — | 16.10 | 14.70 | 17.50 | — |
| — | 2.25 | 4.40 | 3.33 | — | — | 335 | — | — | 20.15 | 18.35 | 21.95 | — |
| — | 1.35 | 3.80 | 2.58 | — | — | 340 | — | — | 24.15 | 22.35 | 25.95 | — |
| — | 0.84 | 2.19 | 1.51 | — | — | 345 | — | — | 28.65 | 27.25 | 30.05 | — |
| — | 0.59 | 1.61 | 1.10 | — | — | 350 | — | — | 33.30 | 31.95 | 34.65 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.