Spot 319.77
· 162 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:52 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 34.15 | 37.55 | 35.85 | — | — | 290 | — | — | 5.83 | 5.25 | 6.40 | — |
| — | 30.85 | 33.90 | 32.38 | — | — | 295 | — | — | 6.42 | 5.30 | 7.55 | — |
| — | 26.60 | 30.15 | 28.38 | — | — | 300 | — | — | 8.15 | 6.80 | 9.50 | — |
| — | 23.85 | 26.70 | 25.27 | — | — | 305 | — | — | 9.60 | 8.60 | 10.60 | — |
| — | 20.35 | 23.80 | 22.07 | — | — | 310 | — | — | 11.35 | 10.55 | 12.15 | — |
| — | 17.95 | 20.20 | 19.07 | — | — | 315 | — | — | 14.18 | 13.80 | 14.55 | — |
| — | 15.60 | 18.50 | 17.05 | +0.53 | 28.4% | 320 | 28.4% | -0.47 | 16.83 | 16.20 | 17.45 | — |
| — | 13.60 | 15.25 | 14.43 | — | — | 325 | — | — | 19.57 | 18.55 | 20.60 | — |
| — | 11.75 | 13.80 | 12.78 | — | — | 330 | — | — | 21.88 | 19.90 | 23.85 | — |
| — | 8.60 | 11.90 | 10.25 | — | — | 335 | — | — | 24.70 | 23.55 | 25.85 | — |
| — | 8.05 | 9.30 | 8.68 | — | — | 340 | — | — | 28.23 | 26.60 | 29.85 | — |
| — | 5.65 | 7.65 | 6.65 | — | — | 345 | — | — | 32.25 | 30.85 | 33.65 | — |
| — | 4.45 | 7.30 | 5.88 | — | — | 350 | — | — | 35.80 | 34.60 | 37.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.