Spot 319.77
· 162 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:52 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 38.15 | 39.90 | 39.02 | — | — | 290 | — | — | 9.03 | 7.70 | 10.35 | — |
| — | 31.45 | 33.60 | 32.52 | — | — | 300 | — | — | 12.00 | 10.90 | 13.10 | — |
| — | 25.55 | 28.35 | 26.95 | — | — | 310 | — | — | 16.18 | 14.85 | 17.50 | — |
| — | 20.40 | 22.00 | 21.20 | +0.53 | 27.1% | 320 | 27.1% | -0.47 | 20.93 | 19.70 | 22.15 | — |
| — | 15.55 | 18.30 | 16.93 | — | — | 330 | — | — | 26.68 | 26.10 | 27.25 | — |
| — | 11.75 | 14.45 | 13.10 | — | — | 340 | — | — | 33.17 | 32.20 | 34.15 | — |
| — | 9.50 | 11.00 | 10.25 | — | — | 350 | — | — | 39.67 | 37.85 | 41.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.