Spot 1067.94
· 279 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 09:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 77.60 | +0.62 | 29.5% | 1040 | 29.5% | -0.38 | 42.25 | — | — | — |
| — | — | — | 65.40 | +0.57 | 28.8% | 1060 | 28.8% | -0.43 | 50.15 | — | — | — |
| — | — | — | 55.40 | +0.51 | 28.7% | 1080 | 28.5% | -0.49 | 59.75 | — | — | — |
| — | — | — | 45.40 | +0.46 | 28.0% | 1100 | 28.8% | -0.54 | 71.65 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.