Spot 1067.94
· 279 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 09:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 111.35 | +0.64 | 28.6% | 1030 | 28.8% | -0.36 | 59.25 | — | — | — |
| — | — | — | 106.40 | +0.62 | 28.8% | 1040 | 28.9% | -0.38 | 63.90 | — | — | — |
| — | — | — | 94.35 | +0.58 | 28.3% | 1060 | 28.3% | -0.42 | 71.75 | — | — | — |
| — | — | — | 84.20 | +0.54 | 28.1% | 1080 | 28.2% | -0.46 | 81.85 | — | — | — |
| — | — | — | 75.45 | +0.51 | 28.2% | 1100 | 28.1% | -0.49 | 92.45 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.